Przedmioty obieralne specjalnościowe, sem. letni, MUF (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)
| ||||||||||
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
- nie jesteś zalogowany - aktualnie nie możesz się rejestrować - możesz się zarejestrować - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę) - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać) - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.
2019L - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni 2020L - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni 2021L - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni 2022L - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni 2023L - rok akademicki 2022/2023 - sem. letni 2024L - rok akademicki 2023/2024 - sem. letni (zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne) |
Opcje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019L | 2020L | 2021L | 2022L | 2023L | 2024L | |||||
1120-MASMA-NSP-0124 |
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
|
|
||||||||
1120-MA000-NSP-0546 | brak | brak | brak |
Zajęcia przedmiotu
rok akademicki 2018/2019 - sem. letni
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
I. Wykłady/Ćwiczenia. - Definicja Procesu Markowa (PM) i funkcji prawdopodobieństw przejścia, klasyfikacja PM, przykłady zastosowań w teorii kolejek, teorii ryzyka. Rodziny Markowa. - Różne formy własności Markowa. - Rozkłady skończenie wymiarowe PM, równanie Chapmana-Kołmogorowa. - Rodziny operatorów związane z PM. Fellerowskie rodziny Markowa. - Jednorodne rodziny Markowa. - Mocne PM, stacjonarne procesy Markowa. - Własności trajektorii PM z czasem ciągłym. - Operatory infinitezymalne a PM, wzór Dynkina. II. Projekt – przyg. referatu i konspektu w zesp. 2 os. Tematy: - Sterowanie stochastyczne Łańcuchem Markowa (ŁM) na skończonym przedziale czasowym. - Przykład: problem inwestora. - Sterowany ŁM na nieskończonym przedziale czasowym. - Problem inwestora. - Zagadnienie optymalnego stopowania ŁM – przypadek skończonego i nieskończonego horyzontu. Równanie Bellmanna. - Przykłady: problemy optymalnego wyboru (sekretarki), opcje amerykańskie. - Zagadnienie filtracji: filtr Kalmana – Bucy. |
|
|||||